Agentenbasierte makroökonomische Modelle
Agentenbasierte makroökonomische Modelle bieten einen neuen Ansatz zur Analyse wirtschaftlicher Zusammenhänge. Die Modelle beschreiben die Dynamik einer Population von heterogenen, begrenzt-rationalen Wirtschaftsakteuren, deren Interaktion auf der Mikroebene durch Marktprotokolle definiert wird. Die Agenten besitzen eigene Verhaltensregeln und bilden eigene Erwartungen.
Neue Modelle fußen auch auf Erkenntnissen aus experimenteller oder empirischer Forschung und berücksichtigen wirtschaftspolitisch relevante Zusammenhänge. Modelltechnisch entsprechen agentenbasierte makroökonomische Modelle komplexen nichtlinearen dynamischen Systemen. In solchen Modellen ergeben sich makroökonomische Zusammenhänge durch explizite Aggregation von Individualentscheidungen einer Vielzahl an heterogenen Wirtschaftssubjekten als emergente Eigenschaften. Als Schwäche dieses Modellansatzes kann (noch) das Fehlen eines Konsensmodells gesehen werden. Aus diesem Grund liegt der Fokus immer mehr auf der empirischen Validierung durch Nachbildung relevanter Verteilungen und stilisierter Fakten.
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